الانتقال من المتوسط عملية غير القياسية -2

المتوسط ​​المتحرك - MA. BREAK تراجع لأسفل المتوسط ​​المتحرك - MA. As على سبيل المثال، اعتبر الأمن مع أسعار الإغلاق التالية أكثر من 15 days. Week 1 5 أيام 20، 22، 24، 25، 23.Week 2 5 دايس 26، 28 ، 26، 29، 27.Week 3 5 دايس 28، 30، 27، 29، 28.A ستستغرق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام متوسط ​​أسعار الإغلاق للأيام العشرة الأولى كنقطة البيانات الأولى نقطة البيانات التالية ستنخفض في أقرب وقت السعر، إضافة السعر في اليوم 11، واتخاذ المتوسط، وهلم جرا كما هو مبين أدناه. كما لاحظنا في وقت سابق، ما يتخلف العمل الحالي السعر لأنها تستند على الأسعار الماضية أطول فترة زمنية ل ما، كلما تأخر وبالتالي فإن درجة الماجستير لمدة 200 يوم سيكون لها درجة أكبر بكثير من التأخر من ما لمدة 20 يوما ما لأنه يحتوي على أسعار لل 200 يوما الماضية طول ما لاستخدام يعتمد على أهداف التداول، مع أقصر من ماس المستخدمة في التداول على المدى القصير والمدى الطويل الأجل أكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل ويتبع على نطاق واسع ما لمدة 200 يوم من قبل المستثمرين والتجار، مع فواصل فوق وتحت هذا المتوسط ​​المتحرك كونسي كما أنها تعطي إشارات تجارية مهمة من تلقاء نفسها أو عندما يتقاطع متوسطان فوق مؤشر ما الصاعد يشير إلى أن الأمن في اتجاه صعودي بينما يشير تراجع ما إلى أنه في اتجاه هبوطي وبالمثل فإن الزخم التصاعدي هو مؤكدا مع كسر صعودي الذي يحدث عندما يعبر ما على المدى القصير ما فوق فوق المدى الطويل ما الزخم الهابط أكد مع كروس أوفر الهابط، والذي يحدث عندما يعبر ما قصيرة الأجل تحت المدى الطويل MA.2 1 نماذج المتوسط ​​المتحرك قد تكون نماذج سلسلة الوقت المعروفة باسم نماذج أريما تتضمن شروط الانحدار الذاتي و أو متوسط ​​المصطلحات المتحركة في الأسبوع 1، علمنا مصطلح الانحدار الذاتي في نموذج سلسلة زمنية للمتغير شت هو قيمة متخلفة من شت على سبيل المثال، تأخر 1 الانحدار الذاتي المدى هو x t-1 مضروبا في معامل يعرف هذا الدرس المصطلحات المتحركة المتوسطة. ومتوسط ​​المدى المتحرك في نموذج السلاسل الزمنية هو خطأ سابق مضروبا في معامل. L ووت أوفيرزيت N 0، سيغما 2w، w t متطابقة، موزعة بشكل مستقل، ولكل منها توزيعا طبيعيا يعني 0 ونفس التباين. شت مو وت theta1w. The 2nd ترتيب متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك، يرمز إليها ما 2 هو. شت مو وت theta1w theta2w. The q من أجل نموذج المتوسط ​​المتحرك، يرمز إليها ما q هو. شت مو w theta1w theta2w دوتس thetaqw. Note العديد من الكتب المدرسية والبرامج تحدد النموذج مع علامات سلبية قبل شروط هذا لا تغيير الخصائص النظرية العامة للنموذج، على الرغم من أنه لا تقلب علامات جبري من قيم معامل المقدرة وشروط أونكارد في الصيغ ل أكفس والتباينات تحتاج إلى التحقق من البرنامج للتحقق من ما إذا كانت قد استخدمت علامات سلبية أو إيجابية من أجل الكتابة بشكل صحيح النموذج المقدر R يستخدم علامات إيجابية في النموذج الأساسي لها، كما نفعل هنا. الخصائص النظرية لسلسلة زمنية مع نموذج 1 ما. لاحظ أن القيمة غير الصفرية الوحيدة في أسف النظرية هي للتخلف 1 جميع أوتوكوريلاتيونس الأخرى هي 0 وبالتالي عينة أسف مع ارتباط ذاتي كبير فقط في تأخر 1 هو مؤشر لنموذج ما 1 الممكنة. بالنسبة للطلاب المهتمين، البراهين لهذه الخصائص هي تذييل لهذه النشرة. المثال 1 افترض أن نموذج ما 1 هو شت 10 بالوزن 7 ث t-1 حيث وت أوفيرزيت N 0،1 وبالتالي فإن معامل 1 0 7 ث وتعطى أسف النظري by. A مؤامرة من هذا أسف يلي. المؤامرة فقط يظهر هو أسف النظري ل ما 1 مع 1 0 7 في الممارسة العملية، فاز عينة تي عادة ما توفر مثل هذا النمط واضح باستخدام R، ونحن محاكاة ن 100 عينة القيم باستخدام نموذج شت 10 ط 7 w t-1 حيث w t. iid N 0،1 لهذه المحاكاة، مؤامرة سلسلة زمنية من البيانات عينة يتبع يمكننا أن نقول الكثير من هذه المؤامرة. أكف عينة لمحاكاة البيانات التالية نرى ارتفاع في التأخر 1 تليها عموما القيم غير الهامة للتخلف الماضي 1 لاحظ أن العينة أسف لا يطابق النمط النظري لل ما 1 الأساسي، وهو أن جميع أوتوكوريلاتيونس للتخلف الماضي 1 سيكون 0 A عينة مختلفة سيكون لها عينة مختلفة قليلا أسف هو مبين أدناه، ولكن من المرجح أن يكون لها نفس السمات العريضة. خصائص تيروريتيكال من سلسلة زمنية مع ما 2 نموذج. للحصول على نموذج ما 2، الخصائص النظرية هي التالية. لاحظ أن الوحيد نونزيرو القيم في أسف النظرية هي للتخلف 1 و 2 أوتوكورات أيونات لتخلفات أعلى هي 0 لذا فإن عينة أسف ذات أوتوكوريلاتيونس كبيرة عند الفارقين 1 و 2، ولكن أوتوكوريلاتيونس غير هامة لفترات أعلى يشير إلى احتمال ما 2 model. iid N 0،1 المعاملات هي 1 0 5 و 2 0 3 لأن هذا هو ما 2، فإن أسف النظرية لها قيم غير صفرية فقط في التأخر 1 و 2.Values ​​من أوتوكوريلاتيونس نونزيرو are. A مؤامرة من أسف النظرية يتبع. كما هو الحال دائما تقريبا، وفاز البيانات عينة تي تتصرف تماما لذلك تماما كما نظرية نحن محاكاة ن 150 عينة القيم للنموذج شت 10 بالوزن 5 ث t-1 3 ث t-2 حيث w t. id n 0،1 سلسلة الوقت سلسلة من البيانات يتبع كما هو الحال مع مؤامرة سلسلة زمنية ل يمكن أن تروي الكثير من ذلك. نموذج أسف للبيانات المحاكاة يتبع النمط هو نموذجي للحالات التي قد يكون نموذج ما 2 مفيدة هناك اثنين من طفرات إحصائية كبيرة في التأخر 1 و 2 تليها غير - قيم هامة للتخلفات الأخرى لاحظ أنه نظرا لخطأ المعاينة، لم تتطابق العينة أسف والنموذج النظري تماما. أسف للماجستير العامة q نماذج. خاصية نماذج ما q بشكل عام هو أن هناك أوتوكوريلاتيونس غير الصفرية للفواصل q الأولى و أوتوكوريلاتيونس 0 لجميع الفواصل q. Non تفرد الاتصال بين قيم 1 و rho1 في ما 1 نموذج. في نموذج ما 1، لأي قيمة 1 1 المتبادلة يعطي نفس القيمة ل. على سبيل المثال، استخدم 0 5 ل 1 ثم استخدم 1 0 5 2 ل 1 أنت ليرة لبنانية الحصول على rho1 0 4 في كلتا الحالتين. لإرضاء تقييد نظري يسمى العكوس نقيد نماذج ما 1 لها قيم ذات قيمة مطلقة أقل من 1 في المثال الذي أعطيت للتو، 1 0 5 ستكون قيمة المعلمة المسموح بها، في حين أن 1 1 0 5 2 لن. ويقال إن قابلية نماذج ما. قلب ما أن تكون قابلة للانعكاس إذا كان معادلا جبريا لتلاقي ترتيب لانهائي نموذج أر من خلال التقارب، فإننا نعني أن معاملات أر تنخفض إلى 0 ونحن نعود مرة أخرى في time. Invertibility هو تقييد مبرمجة في برامج سلسلة زمنية تستخدم لتقدير معامل إيسينتس من النماذج مع شروط ما انها ليست شيئا أننا تحقق في في تحليل البيانات وترد معلومات إضافية حول تقييد قابلية للماجستير 1 نماذج في الملحق. نظرية متقدمة ملاحظة لنموذج ما q مع أسف المحدد، هناك فقط نموذج واحد قابل للانعكاس الشرط اللازم للانعكاس هو أن المعاملات لها قيم مثل أن المعادلة 1- 1 y - - كيق 0 لديها حلول ل y تقع خارج دائرة الوحدة. رمز للأمثلة. في المثال 1، النظري أسف للنموذج شت 10 وت 7w t-1 ومن ثم محاكاة n 150 قيم من هذا النموذج ورسم التسلسل الزمني للعينة وعينة أسف للبيانات المحاكية كانت الأوامر R المستخدمة في رسم أسف النظرية. اكفما 1 أرماكف ما c 0 7، 10 تأخر من أسف ل ما 1 مع theta1 0 7 تأخر 0 10 يخلق متغير يدعى التأخر الذي يتراوح من 0 إلى 10 تأخر مؤامرة، acfma1، زليم ج 1،10، يلب r، نوع h، أسف الرئيسي ل ما 1 مع theta1 0 7 أبلين h 0 يضيف محور أفقي إلى المؤامرة يحدد الأمر الأول e أسف ويخزنه في كائن اسمه acfma1 اختيارنا ل name. The مؤامرة قيادة المؤامرات الأمر 3 يتخلف مقابل القيم أسف للتخلف 1-10 معلمة يلب تسميات المحور ص والمعلمة الرئيسية يضع عنوان على المؤامرة. للاطلاع على القيم العددية لل أسف ببساطة استخدام acfma1.The محاكاة و المؤامرات تمت مع الأوامر التالية. قائمة ما c 0 7 يحاكي n 150 القيم من ما 1 x شك 10 يضيف 10 لجعل يعني 10 المحاكاة الافتراضية يعني 0 مؤامرة x، نوع b، الرئيسية محاكاة ما 1 البيانات أسف x، زليم c 1،10، أسف الرئيسية لمحاكاة بيانات العينة. في المثال 2، قمنا بتآمر أسف النظري للنموذج شت 10 بالوزن 5 ث t-1 3 ث t-2 ومن ثم محاكاة n 150 قيم من هذا النموذج وتآمر سلسلة الوقت العينة وعينة أسف للمحاكاة البيانات R الأوامر المستخدمة كانت. أسفما 2 أرماكف ما c 0 5،0 3، acfma2 متخلفة 0 10 تأخر مؤامرة، acfma2، زليم c 1،10، يلب r، نوع h، أسف الرئيسية لما 2 مع ثيتا 0 5، ثيتا 0 3 أبلين h 0 قائمة أماه c 0 5، 0 3 x شك 10 مؤامرة x، نوع b، الرئيسية محاكاة ما 2 سلسلة أسف x، زليم c 1،10، أسف الرئيسي لمحاكاة ما 2 data. Appendix برهان خصائص ما 1 . للطلاب المهتمين، وهنا هي البراهين للخصائص النظرية للنموذج ما 1.Variance شت النص النص مو بالوزن wta1 w 0 النص النص wt1twww سيغما 2w ثيتا 21 سيغما 2W 1 ثيتا 21 سيغما 2W. When h 1، والتعبير السابق 1 w 2 لأي h 2 ، والتعبير السابق 0 والسبب هو أنه، من خلال تعريف الاستقلال للوزن E وكوج 0 لأي كي جي وعلاوة على ذلك، لأن وزنها يعني 0، E ويوج E وي 2 w 2.For سلسلة زمنية. تطبيق هذه النتيجة للحصول على و أسف المذكورة أعلاه. نموذج ما لا يمكن عكسها هو واحد التي يمكن أن تكون مكتوبة كأنها أمر لا نهائية نموذج أر التي تتقارب بحيث أن المعاملات أر تتلاقى إلى 0 ونحن نتحرك بلا حدود مرة أخرى في الوقت المناسب وسوف نبرهن على التقلب لنموذج ما 1.We ثم العلاقة 2 ل w t-1 في المعادلة 1. 3 زت وت ثيتا z - theta1w وت theta1z - ثيتا 2w. At الوقت t-2 المعادلة 2 يصبح. نحن ثم استبدال العلاقة 4 ل w t-2 في المعادلة 3. زت وزن theta1 z - ثيتا 21w وت theta1z - ثيتا 21 ض - theta1w وت theta1z - theta1 2z ثيتا 31w. If كنا على مواصلة بلا حدود، فإننا سوف تحصل على نموذج لانهائية أر نموذج. زت وت theta1 z - ثيتا 21z ثيتا 31z - ثيتا 41z دوتس. ملاحظة ومع ذلك، أنه إذا 1 1، فإن المعاملات ضرب ضرب من z سوف تزيد بلا حدود في الحجم ونحن نعود إلى الوراء في الوقت المناسب لمنع هذا، نحن بحاجة 1 1 هذا هو الشرط لنموذج ما 1 قابل للانعكاس. إنفينيت النظام ما نموذج. في الأسبوع 3، سنرى أن نموذج أر 1 يمكن تحويلها إلى لانهائية النظام ما نموذج. شت - مو وت phi1w فاي 21w النقاط في k1 w النقاط سوم في j1w. This مجموع مصطلحات الضوضاء البيضاء الماضية يعرف باسم التمثيل السببي لل أر 1 وبعبارة أخرى، شت هو نوع خاص من ما مع عدد لا حصر له من المصطلحات العودة إلى الوراء وهذا ما يسمى أمر لانهائي ما أو ما أمر محدود ما هو أمر لانهائي أر وأي أمر محدود أر هو أمر لانهائي MA. Recall في الأسبوع 1، لاحظنا أن شرط ل أر ثابتة 1 هو أن 1 1 اسمحوا s حساب فار شت باستخدام التمثيل السببي. وهذه الخطوة الأخيرة يستخدم حقيقة أساسية حول سلسلة هندسية تتطلب phi1 1 خلاف ذلك سلسلة ديفيرجيس. العلوم والتعليم النشر. وظيفة الارتباط الذاتي في 1 4 يقطع في التأخر الثاني برنتيس هول، إنجليوود كليفس، نج 2 إد تشابمان والقاعة، لندن 3 خصائص الدالة الارتباط الذاتي هي 9.A غير الخطية نموذج سلسلة الوقت الذي يتنافس مع عملية المتوسط ​​المتحرك في 1 1 من حيث هيكل وظيفة الارتباط الذاتي هو نقية البيلة القطرية r عملية سلسلة الوقت من النظام بدب 2 عملية محددة من قبل 4. أين هي وثوابت حقيقية إذا ثم اللحظات الأولى والثانية من النموذج في 1 5 هي كما يلي 8.من الواضح تماما أن أكفس في 1 4 و واحد في كل 8 قطع بعد الفارق الثاني وهذا يدل على حقيقة أن عملية المتوسط ​​المتحرك من أجل اثنين وعملية نقية قطرية ثنائية الوقت سلسلة من النظام اثنين لها هياكل الترابط الذاتي مماثلة ونتيجة لذلك، هناك احتمال ل ميسكلاسيفينغ عملية ثنائية ثنائية نقية من النظام اثنين كمتوسط ​​حركة عملية من أجل اثنين السهولة التي يتم تركيب النماذج الخطية وممارسة تقريب النماذج غير الخطية من قبل النماذج الخطية يمكن أيضا أن يسبب ميسبيسيفيكاتيون من غير الخطية نقية ثنائية ثنائية عملية النظام اثنين. من مما سبق، لا بد من التحقيق في الآثار الإحصائية من سوء تصنيف نموذج المذكورة أعلاه في هذا الصدد، وسوف نركز على وظيفة عقوبة المرتبطة سوء تصنيف بدب 2 عملية ما 2 2. العلاقة بين معلمات عملية ثنائية القطبية الصرفة من النظام الثاني والمتحرك متوسط ​​عملية النظام الثاني. الحظ أن عملية المتوسط ​​المتحرك من أجل اثنين وعملية نقية قطري ثنائية من أجل اثنين لها مماثلة ومن المفيد استخلاص العلاقة بين معلمات النموذجين ستساعدنا هذه العلاقات في الحصول على وظيفة الجزاء لسوء تصنيف النموذج غير الخطي كنموذج خطي متنافس. طريقة اللحظات التي تنطوي على مساواة اللحظات الأولى والثانية من يجب استخدام نموذج ثنائي الصفراء نقية إلى اللحظات المقابلة من غير المتوسط ​​عملية الانتقال صفر من أجل اثنين لهذا الغرض. الوسائل الإكترونية، لدينا. التدقيق التباينات، نحصل عليها. محاكاة بشأن 2 23، 2 24، 2 25، 2 26 والقيم المقابلة لها و و. 3 عقوبة وظيفة ل ميسكلاسيفيكاتيون من بدب 2 عملية كعملية ما 2.Pinalty الدالة على أساس يتم تعريف نموذج ميسكلاسيفيكاتيون في تحليل السلاسل الزمنية من قبل 6 كدالة الانحرافات الانحرافات القياسية دعونا يمثل الانحراف المعياري للأخطاء المقابلة لعملية ما 2 ثم يعطى وظيفة جزاء ل ميسكلاسيفيكاتيون بدب 2 كما 2 ما as. We يمكن كتابة 3 1 as. Using 2 2، نحصل. سوبستيتينغ 3 3 إلى 3 2 يؤدي إلى. في 3 3 على النحو المحدد في 2 27 و 2 23 على التوالي الجدول 1 يحتوي على العقوبات P المقابلة لقيم مختلفة من. النظر في الجدول الكامل يحتوي على 2129 مجموعات من القيم، يمكننا أن نرى أن وظيفة جزاء لسوء تصنيف عملية بدب 2 كما فإن عملية ما 2 تأخذ P على القيم الإيجابية لكافة القيم، وتظهر القيمة الإيجابية لعقوبة سوء تصنيف عملية بدب 2 كعملية ما 2 أن هذا التصنيف الخاطئ يؤدي إلى زيادة التباين في الأخطاء هذه النتيجة تتفق مع النتائج التي تم الحصول عليها من قبل 6 فيما يتعلق سوء تصنيف عملية بدب 1 باعتبارها عملية ما 1.لأغراض التنبؤية، علينا أن نجد العلاقة بين P و أولا، ونحن مؤامرة P ضد كل من الشكل 1 يظهر مؤامرة من P ضد. Table 1 عقوبات لمختلف قيم معلمات ما 2 عملية و بدب 2 عملية. قيمة p 0 00 في الجدول 3 يعني أن نموذج الانحدار المجهزة مناسبة لوصف العلاقة بين P و 4 الاستنتاج. في ث هو دراسة قمنا بتحديد تأثير ميسكلاسيفينغ عملية ثنائية ثنائية نقية من النظام اثنين كمتوسط ​​عملية الحركة من أجل اثنين تم تعريف وظيفة جزاء واستخدمت لحساب العقوبات على سوء تصنيف عملية ثنائية النقطية قطري من النظام اثنين كما تتحرك متوسط ​​عملية النظام 2 استنادا إلى مجموعات مختلفة من قيم معلمتي العمليتين القيم المحسوبة للعقوبات المفترضة هذه الزيادة المبينة في تباين الخطأ نتيجة لسوء تصنيف عملية ثنائية ثنائية نقية من أجل اثنين كمتوسط ​​حركة عملية من أجل اثنين A تم العثور على نموذج الانحدار التربيعي مناسبة للتنبؤ العقوبات على أساس المعلمات من عملية ثنائية القطب قطري نقية من النظام اثنين. Bessels، S 2006 خطوة واحدة وراء المعادلة القابلة للحل زار هذا الموقع في يونيو 2013.Box، جيب جنكينز، جنرال موتورز و راينسيل، غ 1994 تحليل سلسلة زمنية التنبؤ والتحكم 3 برنتيس هول، إنجليوود كليفس، N J.