Mdfa - الفوركس

في الوقت الحقيقي سيغنالكستراكتيون مدفا وخوارزمية Trading. Presentation على موضوع في الوقت الحقيقي سيغنالكستراكتيون مدفا والخوارزمية التداول عرض النص 1 في الوقت الحقيقي سيغنالكستراكتيون مدفا والخوارزمية Trading.2 الخلفية الهجين الرياضيات إكون إدب-زاو المشاريع مع شركاء إكون التنبؤ تكلفة الرعاية الصحية النفقات مؤشرات الاقتصاد الكلي في الوقت الحقيقي وري يوروستات - تمويل المشروع مدفا-شت، صندوق التحوط كبير هندسة الاتصالات، توقعات الحمل مجموعة متباينة من التطبيقات نهج منهجي مشترك إس التطورات في المنزل M دفا R - حزمة سيغنالكستراكتيون على CRAN.3 الكلاسيكية خوارزمية التداول نظام توقيت النهج SP500 الإغلاق اليومي ما 200، وبالمثل الترجيح 4 P السحب، ص 7 نظام توقيت، ص 10 الأداء .5 مشكلة فترات طويلة جدا مع الأداء الضعيف المنهجي .6 لماذا التجار تتبنى بشكل متكرر تفضيل تصفية المعابر تصفية الخصائص لماذا مدفا إنتيرمزو-وي-دو-تريدرس-أوتن-كونسيديرن-كروسينغز-of.7 لوغ-مسي و ما 45.8 خصائص الفلتر وظيفة السعة التي يتم استخراج الإشارة زمن التحول كم كبير هو التأخير .9 نظام التوقيت مسي-ويكلي. 10 المزيد من المعابر العامة ما 45، أسود - MA 22، أحمر عبور أزرق .11 الاستنتاجات إن القواعد المتقاطعة هي طريقة مرهقة لا داعي لها لتنفيذ مرشحات الموجات التعریفیة ممر ممر الموجات التأخیریة لدیھا تأخیرات زمنیة طویلة لماذا مدفا مرنة فعالة في الوقت الفعلي تصمیم ممر الموجة سریع وناعم 12 التداول الأساسي SP500.13 أوسري مدفا و SP500.14 الأداء في السجلات 15 أطروحة الطالب ص 19 الأداء علی المدى الطویل فوندام ترادينغ. 16 الخاتمة رطبة أو تجنب كل الركود الهائل يخفض بشكل فعال مثالي لأصحاب المعاشات التقاعدية للمستثمرين المخالفين للمخاطر التجارة الأساسية حقا خارج العينة التركيز على بيانات التمويل الكلي للبيانات تجاهل نبر عيب غير كاف بشكل فعال تكستو صعب لتبرير الرسوم 17 MDFA - شت مسي بريك .18 لوغ-مسي و ما 45.19 مدفا مقابل ما 45 بيانات أسبوعية مدفا بلو أسرع 20 مرشحات تداول خمسة ترددات تداول مختلفة 22 مرشح غير متكرر إلى منتصف 25 الاستنتاج التداول العالي مجانا وترتبط كوانتس مع تحول النطاق الترددي إلى اليمين أكثر مرونة من المعابر مرشح التقليدية أصغر التحولات وقت التأخير 27. تحديد مجموع تكاليف التداول التنكسية من 0 3 لكل أمر صندوق صغير طويل فقط لا توجد معدلات فائدة خالية من المخاطر 29 الأداء غير المتكرر إلى منتصف 31 الأداء من المتوسط ​​إلى المتكرر .33 الاستنتاجات ترتبط ترددات التداول المرتفعة مع انخفاض طفيف في الأداء تخفيضات أكبر يتعذر على أوسري تجنب عمليات السحب ومن ثم تحسن الأداء زيادة رسوم نشاط السوق يمكن الجمع بين المرشحات الموصى بها من قبل أوسري على الإنترنت في وقت متأخر تموز / يوليو .34 سيغنالكستراكتيون في الوقت الحقيقي A سيف-بلوغ إكسيل-توتوريال. 35 إكسيل-توتوريال على سيف-بلوغ أرتشيفس 65-في الوقت الحقيقي-الكشف عن-تحول-نقطة-دروس-الجزء الأول - أرتشيفس 65 - الوقت الحقيقي-الكشف عن-تحول-نقطة-دروس-جزء-I - المحفوظات 67-في الوقت الحقيقي-الكشف عن-تحول-نقطة-دروس-الجزء الثاني المحفوظات 67-ريال - Time-ديتكتيون-of - تحول-نقاط-في-الجزء التعليمي - إي-36 أغراض يوغ تمارين للفصل من التيار الرئيسي أقصى احتمال العالم الأول المدونات دخول كيف النهج الاقتصادي القياسي التقليدي يعمل بشكل بديهي واضح حدودي جيد أفضل أداء مربع مربعة الناس أصبحوا كسول التفكير الثانية المدونة دخول الكشف المبكر عن نقاط التحول هو ممارسة غير متناظرة بقوة يولد على سبيل المثال يبدو أن تصميمات المرشحات تبدو غير محددة بشكل واضح تحذير تعليم التعلم .7 إكسيل-توتوريال على سيف-Blog.38 سيغنالكستراكتيون في الوقت الحقيقي 1 الاقتصاد القياسي التقليدي .39 استخراج المهمة الدورة القياسية القياسية نهج النهج القياسي تحديد سلسلة زمنية نموذج أريما مساحة الدولة توسيع السلسلة من خلال التنبؤات المثلى تطبيق مرشح متماثل على سلسلة زمنية طويلة X-12-أريما، ترامو، ستامب، رس المطالبة مرشح من جانب واحد هو الأمثل متوسط ​​مربع الشعور الافتراض دغب النموذج الحقيقي .42 في الوقت الحقيقي نموذج القائم على مرشح.43 ريال مدريد - Time سيغنالكستراكتيون 2 مثال إكسيل النسخ المتماثل للنهج القائم على نموذج .4 المعلمات أرما 2،2 - FILTER أرما 2،2 - Filter ليس نموذجا. 45 A فيرينغ على ما يبدو (49). تصميم متغير على ما يبدو. تصميم متشابك على ما يبدو. الترابط الترابط بين الذروة في الوقت الحقيقي والدورة كدالة للتأخر الزمني k.48 الإشارة والتقدير تقدير الفلتر باليد 49. سيغنالكستراكتيون 3 مثال إكسيل نقطة تحول الرؤيا 50 معلمات أرما 2،2 - FILTER تصميم محدد مسبقا أرما 2،2 - Filter ليس نموذجا 51. A إمبسيفيد إمبوسيتيود على ما يبدو.52 A ميمبيسيفد تصميم وقت التحول شيفت. 53 على ما يبدو ميسبيسيفيد تصميم Peak - (54). (5) المقارنة التي يبدو أنها فاضلة على ما يبدو غير محددة (57). الاستنتاجات يبدو أن التصميم غير المبسط هو أكثر سلاسة من حيث التكلفة أقل من الخطأ أو الإنذارات غير الكاذبة لا يعني المربع الأمثل أفضل بكثير في منظور تب. إلى مدفا قرص المعلمات مرشح باليد في إكسيل دروس أوجه القصور على سبيل المثال ممارسة محاكاة اصطناعية بسيطة بشكل غير واقعي في الممارسة مزعج أكثر تعقيدا و أو إشارات تتضمن معلومات من إطار متعدد المتغيرات لسلسلة زمنية واحدة أكثر من مرة ترغب في معيار التحسين الرسمي مرحبا بك في دفا و MDFA.59 نهج دفا المباشر للمرشح متوسط ​​المربع. 60 فكرة دفا المباشرة لنهج تصفية المرشح تقدر خطأ الترشيح في مربع المربع بشكل فعال. 61 معيار التحسين I 0 التقليل من التقدير الفائق الموحد بشكل موحد لتقدير فعال بشكل موحد لخطأ المرشح الوسطي المخصص تدخل الكفاءة بشكل صريح في تصميم معيار التحسين .62 هل قلت و أو تعبر عن فترة بيريودوغرام هي مثال نموذجي لضغط الإحصاء تقدير غير متناسق من الكثافة الطيفية التمويه حدودي أو غير المعلمي بيريودوغرام ديه خصائص إحصائية رائعة الكفاية لاري بريثورست يمكن للمرء أن تستمد نتائج فعالية رسمية لطيفة في الوقت الحقيقي سيغناليكستراكتيون العمل على سلسلة من إدخالات مدونة جديدة حول هذا الموضوع لإعادة تأهيل إلى حد ما - ذي periodogram.63 الأداء كفاءة البيانات مسح الأعمال دفا أحادي المتغير كوف، فيد، 2004،2005 X-12-أريما، ترامو المقاعد مس-غين 30 الولايات المتحدة والناتج المحلي الإجمالي 2008 نقاط التحول التي يتوقعها الربعان الثاني والثالث من العام إيسي 2006 اكتشفت داينتيز تب s قبل 2-3 أشهر .64 الأداء الكفاءة من خلال الاعتماد على الفترات الزمنية تب-فلاتر فازت NN3 2007 و NN5 2008 مسابقات التنبؤ .60 المشاركين إيف وجامعة لانكستر الشهرية البيانات الكلية والمالية 111 سلسلة زمنية والبيانات المالية اليومية 111 سلسلة زمنية تفوق الفائز والوصيف من المرموقة M3 المنافسة، X-12-أريما، ترامو، توقعات برو، أوتوبوكس، تمهيد الأسي بسيطة، هولت، خففت، شبكات العصبية والذكاء الاصطناعي. 65 دفا طريقة التصفية المباشر تحول نقاط TP.1 التأكيد على تأخير الوقت في تمرير الفرقة 1 أفضل مستوى تصفية الطبقة إيماجيلينك أوك-تكست-لارج أوك-مارجين-سمال-ليفت أوك-مارجين-سمال-رايت 66 السيطرة على تأخير الوقت التخصيص 1 التأكيد على تأخير الوقت في تمرير الفرقة 1 أفضل مستوى تصفية 1 التأكيد على تأخير الوقت في النطاق التمرير 1 أفضل مستوى مرشح العنوان كونترولين ز تأخير الوقت التخصيص 1 التأكيد على تأخير الوقت في تمرير الفرقة 1 أفضل مستوى level.1 فئة إيماجيلينك أوك-تكست-لارج أوك-مارجين-سمال-ليفت أوك-مارجين-سمال-رايت 67 التخصيص السيطرة على تأخير الوقت ونعومة أقوى التخميد من الضوضاء عالية التردد في وقف الفرقة أصغر تأخير الوقت في تمرير الفرقة W هو زيادة رتابة و 1 1 العنوان التخصيص السيطرة على تأخير الوقت ونعومة أقوى التخميد من الضوضاء عالية التردد في وقف الفرقة تأخير وقت أصغر في تمريرة الفرقة W هو زيادة رتابة و 1.68 السعة دفا تب فلتر الأزرق مقابل يبدو مرشح مستوى حميدة KOF - باروميتر .6 تأخير تب فلتر الأزرق مقابل يبدو مرشح مستوى الفاضح كوف-باروميتر .70 تب كشف أكثر سلاسة وأسرع الفقراء أداء متوسط ​​مربع.72 ريال مدريد -7 طريقة تصفية المرشح المباشر متعددة المتغيرات مرشح التصفية الفورية في الوقت الحقيقي المعوقات الترتيب 1.74 نظرية الكفاءة 4 1، Wildi2008، ويلدي Sturm2008 إن مصطلح الخطأ E T هو أصغر قدر ممكن من الكفاءة الموحدة بشكل موحد التخصيص. ففيسينت المعیار تحت التکامل الرتکیبي 1 تقییمات الفلترة مستوفاة .76 الأداء مدا فجوة المخرجات نھایة عام 2008 والناتج المحلي الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي 2008 سف والنقاط المتقاربة متعددة المتغیرات من قبل سف أوسري تفوق أداء ماركوف-تشوفيت تشوفيت و تشوفيت بيغر و نماذج العوامل الدینامیکیة كفناي، نماذج الفضاء الدولة أدس، Hodrick - بريسكوت أويسد-كلي، كريستيانو-فيتزجيرالد سيف-مدونة MDFA - شت EURI.77 تحذير هذا ليس نهج بوش-ذي-بوتون الفورمولا 1 متسابق يمكن أن يكون سريع فيراري ومرسيدس موثوقة ولكن لك يجب أن قرص بعناية فيرادس ميرسياري تصفية تصميم زيك تصفية القيود تؤكد تردد صفر فهم تفسير الذكاء 2008 كتاب سعيد لتقديم الدعم الحوافز المالية. 79 توضيح القضايا المنهجية من خلال الاعتماد على المشاريع في العالم الحقيقي مع الشركاء الاقتصاديين في الوقت الحقيقي الركود في الولايات المتحدة مؤشر التجريبية التاجر ل مسي الأسواق الناشئة مرشحات على الخط في وقت متأخر يوليو استخراج إشارة التنبؤ كتب الموقع، مقالات، software. High التردد فينانسيا l التداول على الفوركس مع مدفا و R مثال على الين الياباني. هذا الإدخال الأخير من قبل كريس هو خاص بمعنى أنه يعتمد على بلدي مفتوحة المصدر مدفا حزمة بدلا من إيمتريكا لتوليد إشارات التداول، انظر 1 لذلك، والنتائج هي استنساخ كريس بذل جهد كبير في النسخ المتماثل، انظر below. Wednesday 20 لقد أضفت R - رمز كما تم تعديلها من قبل كريس من أجل المضي قدما في النسخ المتماثل. ما يلي هو كريس البريد الإلكتروني، وقطع ولصق من بلدي server. so أنا أكملت للتو التي طال انتظارها مقدمة البرنامج التعليمي حول كيفية بناء إشارات التداول باستخدام مدفا و R للبيانات عالية التردد هناك ليس الكثير من الأسرار لإخفاء هنا، كما فعلت في R مع التعليمات البرمجية الخاصة بك هو في المقام الأول نفس الروتين أنا اتخاذ لبناء إشارات التداول بلدي في إمتريكا إلا أنني يمكن أن تفعل أشياء كثيرا أسرع بكثير في هذا الأخير وطيب، وهناك فقط عدد قليل من الصلصات السرية الصغيرة التي أنا باستخدام وليس على استعداد حتى الآن للتسرب حتى أنا م يعمل ولكن بقدر هذا المثال مع الين يذهب، كل شيء يجب أن يكون استنساخه في المنزل باستخدام نسخة معدلة قليلا من التعليمات البرمجية هنا هي المادة 1. أحد التحديات التي واجهتها في بناء هذه الأمثلة جاء من مقارنتها مع النتائج التي أحصل عليها في إيمتريكا لسوء الحظ، في البداية كانت النتائج ليست هي نفسها بعد أن أصبحت محبطة قليلا ، أخذت المسعى المضني لمعرفة لماذا روتين مدا في C تختلف عن يدكم في R الألغام يتم ترميز بطريقة أكثر كفاءة وكفاءة لتحقيق أسرع سرعة ممكنة بفضل سريع أبوفينيا تحسين حزمة لتجميع المصفوفات وحل للمعاملات ومع ذلك، ينبغي أن النتائج النهائية لا تزال معادلة بعد يوم من التنقل من خلال كل من أو لدينا تطبيقات مدفا، وجدت لماذا هم غير مكافئ وغيرت لهم في التعليمات البرمجية هنا هي الاختلافات التي يمكن أن أتذكر من بلدي التنفيذ و لك اعتبارا من نوفمبر الإفراج عن دفس لسبب ما، في التردد الصفر، لا تستخدم متوسط ​​البيانات كنت مجرد تعيينه إلى الصفر لست متأكدا إذا كنت تركت ذلك على الحادث أو عن قصد، ولكن يمكنني استخدام يعني أيضا، وأنا تقسيم القيم دفت من قبل بي ن حيث ن عدد الملاحظات في الوقت سلسلة. في تعريف المعلمة decay1، لا يبدو لاستخدام تان وظيفة رسم الخرائط فعلت. أكبر الفرق هو في تعريف وظيفة تمهيد التي يحددها نقص الوزن أولا، يمكنك تقسيم إكسويت بنسبة 2، وأنا تقسيم بنسبة 10 ليس صفقة ضخمة صفقة ضخمة هو هذا تعريفي للسلطة تحول دالة من قيمة التردد وبالتالي من 0 حتى 3 14 يورس هي دالة لموقع مؤشر قيمة التردد بين 0 و K وهذا يجعل فرقا كبيرا أنا أفضل تحديد وظيفة القدرة فيما يتعلق بقيمة التردد و وليس المؤشر. بعد تغيير هذه النتائج كانت الى حد كبير نفس، ولكن ليس بالضبط في النظر في المصفوفة النهائية في حل الفأس ب للمعاملات بعد تطبيق التنظيم والتخصيص، ويبدو أن القيم داخل المصفوفة A هي خارج إلى ا عامل من حوالي 10 الحدس بلدي هو أن يتم حساب وظائف إكس معقدة في R و C مختلفة قليلا أفضل دقة أسوأ، وأنا لا أعرف لذلك أنا لست متأكدا مما إذا كان هذا شيء سنكون أي وقت مضى تكون قادرة على حل ولكن أنا م لا قلق، كما النتائج النهائية قريبة جدا في الواقع، فإنه لم يؤثر على أي من الصفقات في أمثلةي أظهروا، كانوا نفس الشيء في إيمتريكا وهذا هو الأكثر أهمية. على أي حال، يمكنني أن أرسل لك بلدي نسخة من التعليمات البرمجية الخاصة بك إذا كنت تريد، بحيث يمكن للناس تحميل البرنامج لمحاولة الأمثلة أو يمكنك النظر في هذه التغييرات وجعلها دائمة في الإصدارات المستقبلية من مدفا اسمحوا لي أن أعرف، والتمتع المقال. ليس العمل صعبا جدا، الفصل القديم كان شعرك R - الملونة R - النسيج و R - بالفرشاة يتبادر إلى الذهن أيضا بالمناسبة، يتم قياس الاتساق بطريقة أخرى جولة إيمتريكا يجب أن تكون قادرة على تكرار I-مدفا الذي هو مرجع. ي MDFA - رمز تعديلها من قبل كريس انظر أعلاه comments. DFT ص أنا دائما العمل مع سلسلة تركزت دفت في التردد صفر هو صفر انها ق بيأر أوبورتيونال لمتوسط ​​كريس لا يبدو للعمل مع سلسلة تركزت له دفت يختلف عن الصفر في التكرار صفر. I-مدفنيو ص ويبدو أن الوزن الترجيح الاتساع قد تم تغييره وأعتقد أن تم تعديل المصطلح لامبدا الاضمحلال أيضا . لاحظ أنني لا تعديل أحدث إصدار I-مدفا التعديلات أعلاه مفيدة إذا كنت ترغب في تكرار نتائج كريس ولكن أبقى من خلال إصدار بلدي من أجل تنفيذ النسخ المتماثل سيكون لديك ل تتطلب البيانات منه. ترك الرد إلغاء response. Figure 1 الملاحظات داخل العينة 1-250 وأداء خارج العينة لإشارة التداول التي بنيت في هذا البرنامج التعليمي باستخدام مدفا الأعلى سعر سجل الين فكسي في 15 دقيقة فترات والحرف المتولدة من إشارة التداول هنا أسود خط هو شراء طويلة، والأزرق هو بيع موقف قصير أسفل عوائد تراكمت النقدية الناتجة عن التداول، في نسبة المكتسبة أو المفقودة. في مقالتي السابقة على تداول عالية التردد في إيمتريكا على فوريكس غلوبيكس الأول قدم بعض استخراج إشارة قوية استراتيجيات في إيمتريكا باستخدام نهج التصفية المباشرة متعددة الأبعاد مدفا لتوليد إشارات عالية الأداء للتداول في سوق العملات الأجنبية والعقود الآجلة في هذه المقالة ألقي إجازة قصيرة من غياب من بلدي العالم من تطوير إشارات التداول المالي في إيمتريكا والهجرة إلى لغة اوبر شعبية المستخدمة في التمويل بسبب مجموعة مندفعا من حزم وإدارة البيانات السريعة والتعامل مع الرسومات، وبالطبع حقيقة أنه حر كما في الكلام والبيرة على ما يقرب من أي منصة الحوسبة في العالم. هذا المقال يعطي مقدمة عن استخدام R للتداول عالية التردد في سوق الفوركس باستخدام حزمة R ل مدفا التي تقدمها هير دكتور مارك وايلدي فون برن وبعض الاستراتيجيات التي أنا وضعت لتوليد إشارات تجارية قوية ماليا لهذا البرنامج التعليمي، وأنا أعتبر المثال الثاني نظرا في مقالتي السابقة حيث أنا هندستها إشارة التداول لمدة 15 دقيقة سجل عوائد الين الياباني من فتح جرس لسوق إغلاق إست هذا بريسن تيد التحديات الجديدة قليلا من ذي قبل حيث أن الاختلافات القفزة قريبة إلى فتح هي أكبر بكثير من تلك التي تنتجها العائدات كل ساعة أو اليومية ولكن كما أظهرت، فإن هذه الاختلافات الكبيرة على سعر قريب من فتح لم تشكل أي مشاكل ل مدفا في الواقع، واستغلت هذه القفزات وجعلت أرباحا كبيرة من خلال التنبؤ اتجاه القفزة الشكل 1 في الجزء العلوي من هذه المقالة يظهر الملاحظات في العينة 1-250 والملاحظات خارج العينة 251 أداء فصاعدا من مرشح سأبني في الجزء الأول من هذا البرنامج التعليمي. من خلال هذا البرنامج التعليمي، وأنا محاولة لتكرار هذه النتائج التي بنيت في إيمتريكا وتوسيع عليها قليلا باستخدام لغة R وتنفيذ مدفا المتاحة هنا البيانات التي نعتبرها هي 15 دقيقة لوغ-ريتورنز أوف ذي ين من 4 يناير - 17 يناير ولقد حفظت كملف قدمه لفسينزامب لدي سلسلة تفسيرية إضافية جزءا لا يتجزأ من الملف الذي أنا استخدامه للتنبؤ سعر الين بالإضافة إلى ذلك، أنا ألس o سيتم استخدام بريسفكسينزامب الذي هو سعر سجل الين، وتستخدم لحساب أداء شراء تبيع إشارة التداول سيتم استخدام لدفكسينزامب كما في عينة البيانات لبناء مرشح وتجارة إشارة ل فكسي للحصول على هذه البيانات حتى تتمكن يمكن أن تؤدي هذه الأمثلة في المنزل، البريد الالكتروني لي وأنا سوف نرسل لك كل الملفات اللازمة في العينة و خارج العينة البيانات في ملف أخذ لمحة سريعة على البيانات لفسكينزامب، ونحن نرى سجل عوائد الين في كل 15 دقيقة تبدأ في السوق منطقة زمنية مفتوحة أوتك والين الهدف البيانات في العمود الأول جنبا إلى جنب مع اثنين من سلسلة الين التفسيرية والأصول الأخرى شارك في دمج مع حركة رئيس الين لدفكسينزامب، 1، 2، 3 2013-01-04 13 30 00 0 000000e 00 0 000000e 00 0 0000000000 2013-01-04 13 45 00 4 763412e-03 4 763412e-03 0 0033465833 2013-01-04 14 00 00 -8 966599e-05 -8 966599e-05 0 0040635638 2013- 01-04 14 15 00 2 597055e-03 2 597055e-03 -0 0008322064 2013-01-04 14 30 00 -7 157556e-04 -7 157556e-04 0 0020792190 2013-01-04 1 4 45 00 -4 476075e-04 -4 476075e-04 -0 0014685198. التحرك، للبدء في بناء أول إشارة تجارية للين، نبدأ بتحميل البيانات في بيئة R لدينا، وتحديد بعض المعلمات الأولية لوظيفة مدفا استدعاء، ومن ثم حساب دفس و بيريثوغرام للين. كما ذكرت في مقالاتي السابقة، بلدي خطوة بخطوة استراتيجية لبناء إشارات التداول تبدأ دائما من خلال تحليل سريع من بيريوديغرام من الأصول التي يجري تداولها على عقد مفتاح لتوفير نظرة ثاقبة خصائص كيفية تداول الأصول، و بيريوغرام هو أداة أساسية للتنقل كيف يتم اختيار مستخرج هنا، وأنا أبحث عن قمم طيفية الرئيسية التي تتوافق في المجال الزمني لكيفية وأين إشارة بلدي سوف يؤدي شراء بيع ترادس يوضح الشكل 2 الرسم البياني لعوائد سجل 15 دقيقة للين الياباني خلال فترة العينة خلال الفترة من 4 يناير إلى 17 يناير 2013 تشير الأسهم إلى قمم الطيف الرئيسية التي أبحث عنها وتقدم دليلا لكيفية ث سوء تحديد وظيفتي خطوط سوداء منقط تشير إلى قطعتي التردد التي سوف أعتبر في هذا المثال، الأول والثاني في إشعار أن كل من القطع يتم تعيين مباشرة بعد الذروة الطيفية، شيء أن أوصي بشدة في تجارة عالية التردد على الفوركس باستخدام مدفا، كما سنرى، خدعة هو البحث عن الذروة الطيفية التي تمثل الاختلاف القريب إلى فتح في سعر العملة الأجنبية نحن نريد أن نستفيد من هذه الذروة الطيفية حيث هذا هو المكان فإن المكاسب الكبيرة في تداول العملات الأجنبية باستخدام مدفا سيحدث. الصيغة 2 بيريوديغرام من فكسي الين الياباني جنبا إلى جنب مع قمم الطيفية واثنين من قطع تردد مختلفة. في المثال الأول نعتبر تردد أكبر كما قطع عن طريق وضعه على اليمين معظم خط في الشكل من بيريوغرام I ثم تعيين في البداية توقيت و نعومة المعلمات، ونزوة إلى 0 جنبا إلى جنب مع وضع جميع المعلمات تسوية إلى 0 كذلك هذا سوف تعطيني مقياسا ل حيث وكم لتعديل المعلمات مرشح في اختيار طول مرشح، وقد أثبتت الدراسات التجريبية على العديد من التجارب في بناء إشارات التداول باستخدام إيمتريكا أن خيارا جيدا في أي مكان بين 1 4 و 1 5 من إجمالي طول العينة في وبطبيعة الحال، فإن طول يعتمد على وتيرة الملاحظات البيانات أي 15 دقيقة، كل ساعة، يوميا، وما إلى ذلك، ولكن بشكل عام لن تحتاج على الأرجح أكثر من كونها أكبر من 1 4 حجم العينة في غير ذلك، وتنظيم يمكن أن تصبح مرهقة جدا للتعامل بفعالية في هذا المثال، فإن مجموع طول العينة هو 335، وبالتالي أنا وضعت التي سوف تلتصق لبقية هذا البرنامج التعليمي في أي حال، وطول مرشح ليست المعلمة الأكثر أهمية ل النظر في بناء إشارات تجارية جيدة لاختيار قوي قوي من المعلمات مرشح زوجين مع سلسلة تفسيرية مناسبة، فإن نتائج إشارة التداول مع مقارنة، على سبيل المثال، لا يكاد يختلف إذا كانوا القيام به، ثم المعلمة ليست قوية بما فيه الكفاية. بعد تحميل كل من العينة في بيانات سجل العودة جنبا إلى جنب مع سعر سجل المقابلة من الين لحساب أداء التداول، ونحن المضي قدما في R لوضع إعدادات التصفية الأولية لروتين مدفا ومن ثم حساب الفلتر باستعمال الدالة إمدفاكومب يقوم هذا بإرجاع كل من كائن إمدفا الذي يحتفظ بالمعاملات ووظائف استجابة التردد وإحصاءات الفلتر مع الإشارة المنتجة لكل سلسلة تفسيرية نجمع هذه الإشارات للحصول على إشارة التداول النهائية في العينة الكل ويتم ذلك كله في R على النحو التالي. وتظهر وظائف استجابة التردد الناتجة من المرشح والمعاملات في الشكل أدناه. الشكل 3 وظائف استجابة التردد من أعلى مرشح ومعاملات التصفية أدناه. لاحظ وفرة من الضوضاء لا تزال موجودة مرت تردد قطع هذا هو موليفيد عن طريق زيادة معامل نعومة نقص الوزن وتظهر معاملات لكل سلسلة تفسيرية بعض ج أوريلاتيون في حركتهم مع زيادة في التأخر ومع ذلك، فإن نعومة وتسوس المعاملات يترك الكثير إلى المطلوب سنقوم بمعالجة هذا عن طريق إدخال معايير التسوية مؤامرات من إشارة التداول في العينة وأداء في العينة من إشارة مبينة في والشخصيتين أدناه لاحظ أن إشارة التداول تتصرف بشكل جيد جدا في عينة ومع ذلك، يبدو يمكن أن يكون خادعا ويرجع هذا الأداء النجمية في جزء كبير منه إلى ظاهرة تصفية تسمى أوفيرفيتينغ يمكن أن نستنتج أن الإفراط في الجاني هو الجاني هنا ببساطة عن طريق النظر في نونسموثنيس من المعاملات جنبا إلى جنب مع عدد من درجات التجميد من الحرية، والتي في هذا المثال هو تقريبا 174 من 174، طريقة مرتفعة جدا نود الحصول على هذا الرقم في حوالي نصف المبلغ الإجمالي لدرجات الحرية عدد من سلسلة تفسيرية x L . الشكل 4 إشارة التداول وبيانات سجل العودة من الين. أداء العينة في هذا المرشح يوضح نوع النتائج التي نود أن نرى أف يتم تطبيق تر ترتيبا ولكن الآن يأتي للآثار الرصينة للالبث الزائد نحن تطبيق هذه المرشحات تصفية إلى 200 15 دقيقة ملاحظات الين وسلسلة تفسيرية من 18 يناير - 1 فبراير 2013 ومقارنة مع الخصائص في عينة للقيام بذلك في R، ونحن أولا تحميل البيانات خارج العينة في البيئة R، ومن ثم تطبيق عامل التصفية على البيانات خارج العينة التي عرفتها كما xout. The مؤامرة في الشكل 5 يظهر خارج من إشارة التداول عينة لاحظ أن إشارة ليست على نحو سلس تقريبا كما كان في العينة الإفراط في تصعيد البيانات في بعض المناطق هو أيضا موجودة بشكل واضح على الرغم من أن خارج العينة من الخصائص الزائدة من الإشارة ليست مشبوهة بشكل فظيع، وأنا لن أثق هذا الفلتر إلى إنتاج عوائد ممتاز على المدى الطويل. الخيار 5 تصفية تطبيقها على 200 15 ملاحظات دقيقة من الين خارج العينة لإنتاج إشارة التداول هو مبين باللون الأزرق. بعد التحليل السابق للحل متوسط ​​التربيع لا التخصيص أو تنظيم، ونحن الآن المضي قدما لتنظيف مشكلة الإفراط في المعروض الذي كان واضحا في المعاملات جنبا إلى جنب مع موليفينج الضوضاء في ترددات وقف الإيقاف بعد من أجل اختيار المعلمات لتمهيد وتسوية، نهج واحد هو أولا تطبيق معلمة نعومة أولا، وهذا سوف وعموما على نحو سلس المعاملات في حين تعمل كمخطط قبل، ومن ثم تقدم لاختيار الضوابط تنظيم المناسبة في النظر إلى المعاملات الشكل 3، يمكننا أن نرى أن قدرا كبيرا من التمهيد ضروري، مع لمسة طفيفة فقط من الاضمحلال لتحديد هذه اثنين من المعلمات في R، خيار واحد هو استخدام محسن ترويكانر وجدت هنا للعثور على تركيبة مناسبة لدي نهج خوارزمية صلصة سرية أنا وضعت ل إيمتريكا لاختيار تركيبات الأمثل من المعلمات نظرا مستخرج ومؤشر الأداء، على الرغم من انها ق طويلة حتى في غنو C ومرهقة للاستخدام، لذلك أنا عادة ما يفضل الاستراتيجية التي نوقشت في هذا البرنامج التعليمي في هذا المثال، أنا بيغا n عن طريق وضع لامبداسموث إلى 5 والانحلال إلى 1، 1 جنبا إلى جنب مع مجموعة نعومة النحافة تعيين إلى 8 5 بعد عرض المعاملات، فإنه لا يزال كان ر بما فيه الكفاية نعومة، لذلك شرع لإضافة أكثر أخيرا الوصول إلى 63، الذي فعل خدعة ثم اخترت لامدا لتحقيق التوازن بين آثار تمهيد لامدا النحيف هو دائما الملاذ الأخير والتبديل المعلمة. يظهر الشكل 6 وظيفة استجابة التردد الناتجة عن كل من سلسلة التفسيرية الين في الحمراء لاحظ أن أكبر ذروة الطيفية وجدت مباشرة قبل قطع التردد في هو يتم التركيز عليها وقيمتها قليلا قليلا بالقرب من 8 بدلا من 1 0 القمم الطيفية الأخرى أدناه موجودة أيضا بالنسبة للمعاملات، تم تطبيق ما يكفي من التجانس و الاضمحلال للحفاظ على تأخر، دوري، والهيكل المترابط للمعاملات سليمة، ولكن الآن أنها تبدو أكثر جمالا في شكلها السلس تم تخفيض عدد درجات الحرية المتجمدة إلى ما يقرب من 102.Figure 6 وظائف استجابة التردد و كويف فيسينتس بعد تنظيم وتسوية تم تطبيقها أعلى المعاملات ممهدة مع الاضمحلال طفيف في نهاية القاع عدد من درجات التجميد من الحرية هو ما يقرب من 102 من 172. جنبا إلى جنب مع تحسن درجات الحرية من التجمد وعدم وجود فوضى واضحة من الإفراط في التحميل، ونحن تطبيق هذا تصفية خارج العينة إلى 200 من خارج العينة الملاحظات من أجل التحقق من التحسن في هيكل معاملات التصفية المبينة أدناه في الشكل 7 لاحظ التحسن الهائل في خصائص إشارة التداول مقارنة مع الشكل 5 أوفيرشوتينغ من البيانات قد تم القضاء على وسلاسة العامة للإشارة قد تحسنت بشكل ملحوظ ويرجع ذلك إلى حقيقة أننا القضاء على وجود الإفراط في تركيب. الشكل 7 خارج نطاق إشارة التداول مع تنظيم. مع جميع مؤشرات مرشح هبت مع بالضبط الخصائص التي نحتاجها لمتانة، ونحن الآن تطبيق إشارة التداول سواء في العينة وخارج العينة لتنشيط بيع بيع الصفقات ونرى أداء حساب التداول في القيمة النقدية عندما إشارة يعبر دون الصفر، نبيع دخول موقف قصير وعندما ترتفع إشارة فوق الصفر، نشتري دخول موقف طويل. أعلى مؤامرة من الشكل 8 هو سعر سجل الين على فترات 15 دقيقة والخطوط المنقطة تمثل بالضبط حيث ولدت إشارة التداول تداولات تعبر الصفر خطوط سوداء منقط تمثل شراء موقف طويل والخطوط الزرقاء تشير إلى بيع وموقف قصير لاحظ أن إشارة توقعت كل قريب إلى فتح يقفز للين في جزء منه بفضل سلسلة تفسيرية هذا هو بالضبط ما سوف نسعى جاهدين ل عندما نضيف التنظيم والتخصيص للمرشح ويرد حساب النقدية من الصفقات على مدى فترة العينة أدناه، حيث تم تعيين تكاليف المعاملات في 05 في المئة في العينة، إشارة كسبت ما يقرب من 6 في المئة في 9 أيام التداول ونسبة نجاح التداول 76 في المئة. الشكل 8 في أداء العينة من المرشح الجديد والحرف التي يتم إنشاؤها. N أو للاختبار النهائي لمعرفة مدى أداء المرشح في إنتاج إشارة التداول الفائزة، طبقنا المرشح على مراقبة 15 دقيقة خارج عينة من الين وسلسلة تفسيرية من 18 يناير - 1 فبراير وجعل الصفقات على أساس عبور الصفر وترد النتائج أدناه في الشكل 9 خطوط سوداء تمثل شراء وخطوط زرقاء تبيع السراويل لاحظ المرشح لا يزال قادرا على التنبؤ يقترب من فتح يقفز حتى خارج العينة بفضل التنظيم لا يستوعب المرشح سوى ثلاثة خسائر صغيرة في أقل من 08 في المئة بين الملاحظات 160 و 180 وخسارة صغيرة واحدة في البداية، مع نسبة نجاح تجاري خارج العينة تصل إلى 82 في المئة وعائد استثمار يزيد قليلا عن 4 في المئة على الفاصل الزمني لمدة 9 أيام. الشكل 9 أداء خارج العينة للمرشح المنظم على 200 من العينة 15 دقيقة العائد من الين حقق المرشح 4 في المئة العائد على الاستثمار خلال الملاحظات 200 ونسبة نجاح التجارة 82 في المئة هذا مع النتائج التي تحققت في إيمتريكا باستخدام نفس إعدادات المعلمة مدفا في الشكل 10، يتم عرض كل من الأداء في العينة وخارج العينة الأداء متماثل تقريبا. الشكل 10 في العينة وأداء خارج العينة من مرشح الين في إيمتريكا متطابقة تقريبا مع الأداء الذي تم الحصول عليه في R. Now نحن نأخذ طعنة في إنتاج مرشح تجاري آخر للين، فقط هذه المرة نود أن تحديد فقط أقل الترددات لتوليد إشارة التداول التي تتداول أقل في كثير من الأحيان، تسعى فقط أكبر دورات كما مع أداء المرشح السابق، ما زلنا نرغب في استهداف الترددات التي قد تكون مسؤولة عن الاختلافات كبيرة قريبة إلى فتح في سعر الين للقيام بذلك، نختار قطع لدينا ليكون الذي سيبقي على نحو فعال أكبر ثلاثة قمم طيفية سليمة في النطاق المنخفض تمرير. لهذا المرشح الجديد، نبقي الأمور بسيطة من خلال الاستمرار في استخدام نفس المعايير تنظيم اختيارها في المرشح السابق كما يبدو لإنتاج نتائج جيدة خارج العينة T ومع ذلك، ينبغي تعديل معلمات التخصيص ونسبة التوزين من أجل حساب المتطلبات الجديدة لقمع الضوضاء في النطاق النقطي وخصائص الطور في نطاق التمرير الأصغر وبالتالي أرفع معلمة التمهيد وخفض معلمة التوقيت التي لا تؤثر إلا على نطاق التمرير في حساب هذا التغيير ويوضح الشكل 11 وظائف الاستجابة الترددية الجديدة ومعامل التصفية لهذا التصميم الأصغر لوباس في الشكل 11. لاحظ أن الذروة الطيفية الثانية قد تم حسابها ولم تتغير إلا بشكل طفيف في ظل التغييرات الجديدة. ولا تزال المعاملات تتسم بالنعومة الملحوظة وتحللها عند أكبر الفترات. الشكل 11 وظائف استجابة التردد للمرشحين اثنين والمعاملات المقابلة لها. لإختبار فعالية هذا التصميم الجديد أقل تردد التداول، ونحن تطبيق معاملات التصفية إلى 200 خارج العينة الملاحظات من ال 15 دقيقة سجل الين يعود ويظهر الأداء أدناه في الشكل 12 في هذا المرشح، نرى بوضوح أن ستي مرشح سوف تنجح في التنبؤ بشكل صحيح القفزات الكبيرة قريبة من فتح في سعر الين فقط ثلاثة خسائر الإجمالية لوحظ خلال فترة 9 أيام الأداء العام ليست جذابة كما تصميم مرشح السابق كما يتم إجراء كمية أقل من الصفقات، مع عائد استثمار يقارب 2 في المئة ونسبة نجاح تجاري 76 في المئة ومع ذلك، يمكن لهذا التصميم أن يلائم أولويات المتداول أكثر حساسية بكثير لتكاليف المعاملات. الشكل 12 أداء خارج العينة للمرشح مع خفض القطع. التحقق والتحقق المتبادل هو مهمة، تماما كما الرجل الأكثر إثارة للاهتمام في العالم سوف اقول لكم. كان الهدف من هذا البرنامج التعليمي لإظهار بعض المفاهيم والاستراتيجيات الرئيسية التي أخضع لها عند الاقتراب من مشكلة بناء إشارة تجارية قوية وفعالة للغاية لأي أصل معين at any frequency I also wanted to see if I could achieve similar results with the R MDFA package as my iMetrica software package The results ended up being nearly parallel except for some minor differences The main points I was attempting to highlight were in first analyzing the periodogram to seek out the important spectral peaks such as ones associate with close-to-open variations and to demonstrate how the choice of the cutoff affects the systematic trading Here s a quick recap on good strategies and hacks to keep in mind. Summary of strategies for building trading signal using MDFA in R. As I mentioned before, the periodogram is your best friend Apply the cutoff directly after any range of spectral peaks that you want to consider These peaks are what generate the trades. Utilize a choice of filter length no greater than 1 4 Anything larger is unnecessary. Begin by computing the filter in the mean-square sense, namely without using any customization or regularization and see exactly what needs to be approved upon by viewing the frequency response functions and coefficients for each explanatory series Good performance of the trading signal in-sample and even out-of-sample in most cases is meaningless unless the coefficients have solid robust characteristics in both the frequency domain and the lag domain. I recommend beginning with tweaking the smoothness customization parameter expweight and the lambdasmooth regularization parameters first Then proceed with only slight adjustments to the lambdadecay parameters Finally, as a last resort, the lambda customization I really never bother to look at lambdacross It has seldom helped in any significant manner Since the data we are using to target and build trading signals are log-returns, no need to ever bother with i1 and i2 Those are for the truly advanced and patient signal extractors, and should only be left for those endowed with iMetrica. If you have any questions, or would like the high-frequency Yen data I used in these examples, feel free to contact me and I ll send them to you Until next time, happy extracting. Taking a quick glance at the ldfxyinsamp data, we see log-returns of the Yen at every 15 minutes starting at m arket open time zone UTC The target data Yen is in the first column along with the two explanatory series Yen and another asset co-integrated with movement of Yen. So in your file in input you use the log close-returns twice col1 and 2 and a another asset. Can you tell me more about this another asset cointegred how you find it. While it s not so obvious to determine a set of explanatory variables that will improve signal and trading performance, I developed a tool called fundamental frequency component analysis that helps me choose series with strong lag s correlations at certain frequencies I m interested in The method seems to work pretty well so far in my experience. Thanks Chris, have you planned other thread in the coming weeks. Yes, I have many new ideas for articles, and will be writing one soon I ve been busy the past couple months improving the methodology even more, making it even more robust for financial trading The problem is I start to give away too many of my secrets and wil l eventually lose my competitive advantage, so I need to remain a bit cryptic. What your favorites time frame 15 mins i think.15 minutes is a good range, the lower the frequency the better and more robust the signal will be However, in practice I m currently using 5 min returns with a proprietary trading firm in Chicago on Index Futures. You filtre the time in your data You trade only of 13 30pm until 20pm. You overnight trade.